25. Следующая ступень исследования состоит в том, чтобы определить состояние переходного процесса в конкретных исторических условиях, его плавные трудности и уровень их осмысления обществом, характер и состояние главных резервов и движущих сил. Такой аудит (или диагноз) достигнутого уровня развития производства, социально-экономических и иных отношений в России требует уже осмысления огромной массы специфически страновых эмпирических данных.
26. Понимание современных трудностей и процессов их преодоления позволяет увидеть альтернативные варианты дальнейшего развития событий, выработать собственное видение условий их благоприятного результата, т.е. виртуализировать (дать прогнозы) будущего своей страны и ее граждан. Навыки необходимой концептуализации, анализа, синтеза, сублимации, аудита, виртуализации - это основные черты мышления системного аналитика, специалиста, занимающего сегодня вершину в "табели о рангах" информационного общество. Приведенная в докладе существующая "ранжировка" ценности специалистов отражает неосвоенность этого метода в массе экономических исследований.
27. Особое место теории переходного периода в системе экономических и общественных наук определяется ее комплексным характером. В ее предмет входит лишь часть экономических знаний, но зато также и часть знаний социологических, социокультурных и политических, охватывающих всю цепь взаимодействий различных процессов (от экономики и технологии, социологии и культурологии до знаний о существе и роли политических трансформаций). Титул этой комплексной, более широкой системы знаний, объединяющей части сфер исследования ряда общественных наук, мне казалось возможным определить как "Экономическую социологию". Однако Т. Парсонз и Н. Смелзер (в США), Т. Заславская и Р. Рывкина (в СССР) уже "застолбили" это название для части самой социологии. П. Друккер пытается решить эту проблему титулом "Социальная экология", что также может быть оспорено. Поскольку в ее основе понимание достижений ряда наук, то он считает ее предметом, но не наукой (1993 г.). Наиболее разумно вернуться к более точному титулу "Политическая экономия", фиксирующему "крайние сферы" многих цепей взаимодействия процессов переходных периодов.
28. Наибольшее влияние на современную системно-аналитическую разработку этих важнейших проблем науки оказали работы П.Друккера, Дж.Гэлбрейта, А.Тоффлера и частично Ф.Хайека (США). Первый из них уже многие десятилетия генерирует основные идеи "рыночного" неоконсервативного (для европейцев неолиберального) миропонимания. Второй,
часто оппонируя их, формирует демократические (для европейцев социалистические) ответы и решения возникающих проблем в сфере социальной политики. А.Тоффлер умеет заглянуть в будущее рассматриваемых процессов и, "вернувшись оттуда", дать неожиданную оценку существующему. На Западе работы этих ученых общеизвестны и общепризнанны, и решения частных экономических и социальных проблем давно уже ведутся фактически в основном на этой базе (вне зависимости от того, осознают ли это сами разработчики специальных моделей). К сожалению, почти все работы этих ученых фактически засекречены от наших специалистов (или просто оболганы), большинства из них просто нет в библиотеках даже Москвы и даже на английском. Отсутствует упоминание о них и в обсуждаемом докладе.
29. Познание границ познанного (герменевтический метод исследования) требует сегодня также аудита достижений многих российских ученых. Преодоление кризисного состояния нашего обществоведения (в. Ядов, академик РАН) действительно началось уже в 80-е годы. Хотя многие действительно интересные и ценные экономические и социологические работы появлялись и в 60-70-х гг., они не были объединены концептуально картиной качественно нового мира эпохи НТР конца XX века. Более того, они искусственно "встраивались" в устаревшую "фабрично-заводскую" картину далекого прошлого. Однако эта общая дезориентация нашего обществоведения во многом господствует и до сего дня. Условием ее преодоления является повышение внимания к общеконцептуальным основам нашей науки. Поэтому состояние отечественной экономической науки также заслуживает внимания Ученого Совета.
A.В. БЕЛЯНИН (ИМЭМО РАН и ун-т Манчестера)
К МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Если кто-либо полагает, что некоторые понятия истинны абсолютно, и что придерживаться другого мнения по поводу этих понятий -значит не отдавать себе отчет в чем-то таком, что очевидно - пусть они представят себе, что некоторые весьма общие факты природы отличны от тех, какими мы привыкли их видеть, - и станет понятна возможность таких понятий, которые отличны от привычных нам. Л.Виттгенштейн. Философские исследования, ч.II, xii.
1 Методология современной экономической теории: за и против.
Современная экономическая наука занимает специфическое место среди других наук. По своему предмету она - наука общественная (поскольку изучает жизнь общества в различных ее проявлениях) и гуманитарная (так как в основе анализа лежит человек - точнее, его определенная концепция). В то же время экономическая теория - наука естественная по своему методу: в качестве аналитического языка она широко использует формальные средства, принятые в других науках о природе, в первую очередь в физике. Использование математических методов в рамках неоклассической парадигмы, разумеется, обусловлено специфическим видением предмета анализа - человека и общества, и принятым в их отношении упрощающих предпосылок, среди которых не последнее место занимает гипотеза рациональности. Сочетание такого подхода к предмету исследования с формальными методами научного анализа составляет суть экономического подхода - концептуальной составляющей неоклассической экономической теории 1.В рамках этого подхода сложилась строго определенная структура позитивного микроэкономического анализа, которая в последние годы все увереннее выходит на уровень макроанализа, и носит в значительной степени конвенциональный характер. Прежде всего, наблюдение за объектом исследования позволяет формулировать те или иные предпосылки относительно его поведения, которые ложатся в основу формальной модели в виде свойств, постулатов, аксиом. Реализм предпосылок модели, как известно, не входит в арсенал обязательных требований к "хорошей" экономической теории. Эмпирическая проверка выводов модели - вот главный показатель ее качества2.
Далее те же наблюдения позволяют наложить ограничения на значения независимых переменных и параметров. Сформулированная таким образом формальная модель решается аналитически относительно зависимых переменных (набора благ, цен, выпуска и т.п.), исследуется поведение системы в условиях сравнительной статики и др. Полученные решения, как правило, рассматриваются как теоретические значения искомых переменных, к которым должны асимптотически стремиться эмпирически наблюдаемые значения. Для проверки предсказательной точности модели проводится ее эмпирическая (эконометрическая) проверка, которая позволяет оценить степень в которой модель может считаться описывающей реальное поведение объекта. Если вердикт проверки оказывается положительным, модель приобретает статус теории.
Выводы относительно приемлемости теории, которые делаются по итогам такой проверки, заслуживают особого внимания. Разумеется, чем ближе эмпирические значения зависимых переменных к теоретически предсказанным, тем лучше для теории. Однако в целом ряде случаев статистическое подтверждение в экономике невозможно в явном виде. Зная величины постоянных и переменных издержек и предельный доход фирмы, нетрудно оценить теоретически равновесный выпуск и сравнить его с объемом продаж. Но как проверить, действительно ли отношение первых частных производных функции полезности потребителя по количеству благ равно отношению цен этих благ, если сама (порядковая!) функция полезности эмпирически ненаблюдаема?
Более того: целый ряд общепризнанных теорий вред ли можно протестировать в принципе. В качестве примеров достаточно привести теорию общего равновесия, которая построена на строгих структурных предпосылках, и со времен Вальраса представляет собой скорее "идеологическое" или "метафизическое" видение рыночного хозяйства, нежели описание реальных хозяйственных процессов; или модель ценообразования на капитальные активы (САРМ) в финансовой экономике, которая, по сути, признана нетестируемой со времен убедительной критики РоллаЗ , но тем не менее с успехом разрабатывается в деталях и конкретных приложениях, а также в обязательном порядке преподается в курсах теории финансов.
В силу этих причин конечным критерием "научности" в экономике служит не верификация, а фальсифицируемость и конкурентоспособность альтернативных, но непременно конвенционально допустимых гипотез в соответствии с критерием демаркации Поппера, Однако и этот критерий на практике работает не в полную силу: от лучшей гипотезы, вообще говоря, не требуется иметь дополнительное эмпирическое содержание по сравнению с предшественницей. Для признания теории достаточными условиями являются скорее ее формальная корректность и выдержанность в рамках неоклассической традиции. Таким образом, методология неоклассического микроэкономического анализа может быть охарактеризована как методологический фальсификационизм с существенным элементом конвенционализма, причем именно этот последний в конечном счете определяет множество "научных" теорий4 .
И действительно: научная парадигма (или исследовательская программа) микроэкономической теории базируется на "твердом ядре"5 экономического подхода - предпосылке о рациональности действующего субъекта, его максимизирующем поведении, равновесных решениях. К этим положениям в рамках конвенционально принятых разработок неоклассической микроэкономики rnodus tollens6 не приложим. Все эмпирические наблюдения, которые не согласуются с этим ядром, призван объяснять гибкий "защитный пояс", т.е. набор вспомогательных гипотез, которые позволяют списать несоответствие теории и фактов либо на изменение граничных условий, либо на неучтенные факторы (ограничения ceteris paribus, которые можно учесть ex post и модифицировать задним числом), либо, наконец, - на знаменитое фридмановское as if (индивиды ведут себя так, как если бы они максимизировали такую-то функцию). Эта последняя вспомогательная гипотеза особенно сильна - она позволяет спасать такие положения теории, которым, казалось бы, никак не ужиться с фактами. Классический пример - кривые безразличия в теории потребителя, который отнюдь не сверяется с ними, когда ходит по магазинам. Принимая такой методологический подход, неоклассическая теория тем самым берет на себя в некотором роде "миссионерскую" задачу: люди просто не осознают, что они (или их репрезентативный агент) в действительности ведут себя рационально в соответствии с определением теории, которая как бы просвещает их и рассказывает об "истинной" сути их поведения.
Построенные таким образом "защитные порядки" неоклассической теории выглядят поистине неуязвимыми - и все, что остается ученым - это рафинирование формальной техники и создание "защитного пояса" от тех фактов, которые приходится объяснять ex post. Прогресс науки определяется отныне только ходом ее развития, ее внутренней логикой, он замкнут на модели хотя и конвенционально приемлемые, но либо в принципе не тестируемые (примеры
см. выше), либо такие, о предсказательной силе которых можно говорить лишь с высокой долей условности (такова теория реальных бизнес-циклов). Иными словами, научное творчество получает возможность не заботиться более не только о реализме предпосылок, но - до некоторой степени - и об аккуратности предсказаний.
Следует признать, что многие чисто дедуктивные по происхождению гипотезы сыграли роль весьма плодотворной "положительной эвристики", т.е. "ряда доводов, более или менее ясных, и предположений, более или менее вероятных, направленных на то, чтобы изменять и развивать "опровержимые варианты" исследовательской программы, модифицировать и уточнять "опровержимый" защитный пояс." (Лакатос, op.cit., с.84). Таковы, например, теорема Коуза или теорема Модильяни-Миллера, каждая из которых не просто породила целые направления экономической науки, но непосредственно повлияла на реальную жизнь. Нельзя также забывать и о том, что в рамках методологического фальсификационизма ни одна теория (пусть даже и фальсифицированная) не должна быть элиминирована, пока не найдена лучшая альтернатива - это обстоятельство, например, способно служить оправданием теории реальных биз-нес-циклов. Однако ресурсы дедуктивной положительной эвристики все же конечны - и уже существуют области, в которых замыкание на нее сужает описательные возможности науки, игнорирует новые факты, в конечном счете блокирует прогрессивные сдвиги теории. И тут на помощь должен прийти эксперимент.
II. Экспериментальная экономика как положительная эвристика.
Экспериментальная экономика - сравнительно новая область экономической науки, начало которой положили работы Эдварда Чемберлина - по эмпирической проверке достижимости рыночного равновесия; Вернона Смита - по тестированию теоретических результатов аукционных торгов; и Мостеллера и Ноуджи - по индивидуальному принятию решений в условиях риска7.
Помимо дальнейшей разработки этих направлений исследований, широкое развитие по-лучили экспериментальные проверки результатов, полученных в теории игр; моделей выявления предпочтений в отношении общественных благ; координации эксплицитно несогласуемых действий. Об окончательной легитимизации экспериментальной экономики как самостоятельной области исследований свидетельствует недавний выход "справочной книги" по экспериментальной экономике8.
Как явствует из приведенных примеров, экономический эксперимент -это прежде всего тест предсказаний экономической теории. Вооруженный теми теоретическими достижениями, которые принято рассматривать как "непроблематичное исходное знание" (в смысле Поппера), исследователь входит в аудиторию, проводит тест - и нередко получает такие результаты, которые систематически противоречат всем предсказаниям теории9. Такой результат не просто ставит под сомнение качество конкретной модели: он чреват более серьезными последствиями для всего экономического подхода. Прежде всего, оказывается под вопросом "непроблематичность" исходного знания: быть может, те обстоятельства, которые казались очевидными ученому-экономисту, на самом деле отнюдь не очевидны для участников эксперимента. Гипотезу приходится перепроверять, заново формулируя условия эксперимента (постановку задачи, требования к участникам эксперимента, обстановку в аудитории и др.) - а это уже новая, гораздо менее предопределенная задача, чем решение математической модели.
Во-вторых - и это, быть может, еще важнее, - приходится задуматься о границах применимости подходов стандартной экономической теории. Если аксиомы индивидуального поведения рассматриваются как постулаты рациональности, то их систематическое нарушение означает или то, что люди в массе своей иррациональны (что ставит под сомнение сам экономический подход, поскольку рациональность положена в основу ее "твердого ядра" и рассматривается как достаточно подтвержденное эмпирическое обобщение); или же то, что надо переосмысливать концепцию рациональности. В самом деле: до минирующее в экономике инструментальное понимание этого понятия ("рационально то, что в наибольшей степени соответствует хорошо сформулированным целям субъекта"), в первую очередь, является не единственно возможным (достаточно вспомнить такие интерпретации, как "ограниченная рациональность" Саймона, рациональность как "внутренняя непротиворечивость" Сена, "функциональную рациональность" Вебера, Мангейма и ми. др.). А кроме того, в свете экспериментальных данных инструментальная рациональность представляется понятием либо пустым (раз уж большинство людей нарушает ее аксиомы), либо наделенным содержанием вопреки аксиомам - и тогда оно лишено эмпирического коррелята.
Таким образом, экспериментальные данные бросают конвенционально принятым представлениям сущностный вызов: коль скоро под "рациональностью" понимается нечто, так или иначе надо это нечто определить; а дать удовлетворительное определение, оставаясь всецело в рамках формально-описательного и дедуктивного дискурса, видимо, невозможно. Чтобы решить проблему, нельзя довольствоваться описаниями - требуется объяснение, т.е. реальное определение рациональности (слово "реальный" понимается в смысле, который восходит к Лейбницу: определение должно задавать интенсиональные условия того, что возможность его осуществления перерастет в необходимость). Иными словами - и в соответствии с принципами методологического фальсификационизма - условием превращения рационального поведения в нерациональное должно служить неосуществление некоторого критерия или признака. Симптоматично в этой связи, что большинство экспериментов по индивидуальному принятию решений построены по "интенсиональному" принципу: они тестируют не выводы теории, а аксиомы выбора.
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что эксперимент оказывается чем-то большим, нежели просто тестом теории - он есть процесс, включающий в себя, с одной стороны, изменение представлений исследователей о свойствах изучаемого мира; с другой - непрерывное порождение стимулов для уточнения известных и предсказания новых свойств. Таким образом, на настоящем этапе развития науки экономический эксперимент - это не просто проверка выводов; он есть положительная эвристика (Лакатос, op.cit.) научного творчества, ключ к прогрессивным сдвигам в науке, которые возможны только благодаря более точным представлениям об объектах исследования и лучшему пониманию их внутреннего строения.
Все сказанное выше относится к экспериментам в аудитории - направленным, запрограммированным, в значительной степени искусственным. Другой, не менее примечательный шанс дарит нам сама жизнь: огромное поле для экспериментальной проверки экономической теории предоставляет текущая российская действительность. Уникальное сочетание неустойчивых правил игры с формальными институтами развитой рыночной экономики создает множество вполне реальных ситуаций, позволяющих тестировать и формулировать предсказания теории. Сама экономическая реальность России содержит в себе заряд положительной эвристики, - дело лишь за тем, чтобы верно ее распознать.
III. Эксперимент и интерпретация.
В качестве иллюстрации изложенных положений приведем некоторые результаты, которые были получены в ходе экономических экспериментов, проведенных автором в МГУ весной этого года. В числе прочих испытуемым (70 студентам 1 курса экономического факультета) был предложен следующий вопрос10:
Ниже приводятся три лотереи. 1) Упорядочите эти три лотереи по степени предпочтения (т.е. поставьте цифру 1 слева от той лотереи, которая представляется Вам самой привлекательной, 2 - следующей по степени привлекательности, 3 - наименее привлекательной:
___А: $100 с вероятностью 0.8 (80%) -$10 (т.е. потеря $10) с вероятностью 0.2 (20%)
___В: $150 с вероятностью 0.33 $75 с вероятностью 0.34 0 с вероятностью 0.33
___С: $200 с вероятностью 0.2 $150 с вероятностью 0.2 $100 с вероятностью 0.2 $50 с вероятностью 0.2 0 с вероятностью 0.2
2) Проранжируйте эти три лотереи по степени риска, т.е. напишите в таблице после цифры 1 ту из них, которая Вам кажется самой рискованной, после цифры 2 - следующую по степени риска, после 3 - наименее рисковую:
1 -_________
2-__________
3-__________
Первый начальный, второй центральный моменты и стандартное отклонение лотерей равны Е=78, V=1936, (=44; Е=75, V=3712,5, (=60.93; Е=100, V=5000, (=70.71, соответственно. Таким образом, рисковость лотерей в терминах дисперсии возрастает от А к С, а лотерея В представляет собой еще и "ухудшенный" (с уменьшенным ожидаемым выигрышем) разброс с постоянной средней лотереи А. Стандартная теория предполагает, что индивиды "любят ожидаемый выигрыш и "не любят" риск, т.е. предпочтения должны сходиться к лотерее В с разной степенью, которая зависит от формы функции полезности. Однако большинство индивидов (63%) наиболее предпочтительной назвали лотерею С (лотереи А и B выбрало 24.5% и 12.5%, соответственно). Это можно было бы объяснить тем, что индивиды неожиданно оказались любителями риска (risk-seekers) - однако ответы на второй вопрос (ранжирование лотерей по степени риска) не дают оснований для такой интерпретации. Подавляющее большинство из тех, кто выбрал лотерею С (48% от всего числа индивидов) сочли ее наименее рисковой, тогда как 57% от общего числа сочли самой рисковой лотерею А, причем самой рисковой и самой худшей назвало ее 30% индивидов. Примечательно, что и при перестановке вопросов местами (в другом варианте 54 человека должны были сначала упорядочить лотереи по степени предпочтения, а затем - по степени риска) ответы оказались практически такими же.
Таким образом, выходит, что индивиды демонстрировали стремление к риску, сами того не подозревая. Разумеется, подобные ответы были "спровоцированными" - в частности, естественно предположить, что существенную роль играет наличие отрицательного выигрыша (потери) в лотерее А и максимальные выигрыши в лотерее С11. Однако в данном случае все это не снимает основной семантической дилеммы: либо индивиды "неадекватно" воспринимают понятие "риск"; либо у принятого в теории определения "рисковости" нет безусловного эмпирического эквивалента.
Практическое следствие такого рода предпочтений индивидов может быть проиллюстрировано на примере другого, "естественного" эксперимента поведения вкладчиков многочисленных сберегательных компаний типа "МММ", "Тибет", "Светлана" и др. Примем в качестве рабочей гипотезы ту предпосылку, что у значительного числа агентов российской экономики смещено восприятие рисковых и нерисковых перспектив (риск ассоциируется с возможной потерей, а не с большим разбросом возможных исходов). И если дисперсию исходов в принципе можно оценить с достаточной степенью точности (вклад в Сбербанке, во всяком случае, более надежен, чем вклад в банке "Чара"), то предсказать точную дату наступления "потери" (банкротства сберегательной фирмы) человеку со стороны крайне сложно. Это обстоятельство диктует специфические стратегии поведения со стороны инвесторов (как частных вкладчиков, так и фирм). Представляется, что многие из них существенно склонны действовать по принципу "урвать и убежать": вступая в сделку, они знают, что партнер мажет нарушить обязательства и скрыться с их средствами, но надеются, что это произойдет после того, как они получат от фирм то, что причитается персонально им.
Для примера предположим, что финансовое положение сберегательной компании достаточно устойчиво, и из двух возможных стратегий - продолжать работу и выплачивать обещанные проценты, либо бежать со всеми активами фирмы, первая является слабо доминирующей. Идентичные инвесторы, осознавая рисковость любых вкладов, могут либо забрать деньги, либо продолжать держать их на счету, рассчитывая на процентный доход. Подобный расклад может быть представлен как игровая ситуация, где в клеточках таблицы представлены полезности агентов (инвестора и фирмы):
инвестор\фирма
работать дальше
скрыться с деньгами
держать вклад
+5,+8
-8,+5 забрать вклад
-2,+5,
+3,+3