Жизнь Сергея и Константина сложилась по-разному. У Константина всё громче становилось в доме; елки, игрушки, коляски, няни, пеленки, крестины, детские праздники, именины и дни рождения – росли дети. У Сергея и Эллы – обязанности общественные, духовные, государственные. Сергей жил по уставам Церкви, строго соблюдал посты, посещал богослужения, ездил в монастыри. Элла везде следовала за мужем. Она вслушивалась и всматривалась в происходящее в православных храмах, где чувствовала себя иначе, нежели в протестантской кирхе.
Александр III поручил Сергею быть его представителем на освящении храма Святой Марии Магдалины в Гефсимании. Храм был построен на Святой земле в память их матери, Императрицы Марии Александровны. Сергей Александрович уже бывал на Святой земле. Тогда он участвовал в основании Православного Палестинского общества и стал его председателем. Это общество собирало средства для паломников в Святую землю, для помощи Русской миссии в Палестине, для расширения миссионерской работы, для приобретения земель и памятников, связанных с жизнью Христа.
Великий князь Сергей Александрович и Элла прибыли в Палестину в октябре 1888 года. Пятиглавый храм с золотыми куполами, построенный в Гефсиманском саду у подножия Елеонской горы, и до сего дня является одним из красивейших храмов Иерусалима. На вершине Елеонской горы высилась огромная колокольня, прозванная «русской свечой». Увидев эту красоту, Элла сказала: «Как я хотела бы быть похороненной здесь». Ни она, ни окружающие ее не предполагали, что это ее желание исполнится.
После посещения Святой земли Элла твердо решила перейти в православие. От этого шага ее удерживал страх причинить боль своим родным, и прежде всего отцу. Она написала отцу письмо о своем решении принять православную веру. Письмо стоит привести полностью, чтобы стало понятно, какой путь прошла Елизавета Федоровна: