Самый открытый, хотя и самый двусмысленный намек появляется в конце сорок первой главы. Санчо делится своими впечатлениями о том, что он увидел во время полета на волшебном коне Клавиленьо, когда приподнял повязку, закрывавшую ему глаза, и наконец заявляет, что достиг созвездия Козерога, где играл с семью козочками, пока конь его дожидался. Дон Кихот выражает сомнение в том, что они достигли небесной сферы, где находятся козочки, ибо они не пролетали области огня. Санчо возмущенно настаивает на правдивости своей истории, забавляя этим герцога и герцогиню, и в конце главы Дон Кихот, приблизившись к Санчо, говорит ему на ухо: «Санчо! Если вы желаете, чтобы люди поверили вашим рассказам о том, что вы видели на небе, то извольте и вы, со своей стороны, поверить моим рассказам о том, что я видел в пещере Монтесиноса. Вот и все, что я хотел сказать». В двадцать третьей главе, услышав рассказ господина о приключениях в пещере, Санчо поначалу прямо заявляет: «Но только вы уж меня простите, ваша милость: Господь меня возьми (чуть было не брякнул: черт меня возьми), если я всему, что вы нам тут нарассказали, хоть на волос поверю». Однако он и не думает обвинять своего господина во лжи, когда говорит, что: «Мерлин или же другие волшебники, заколдовавшие всю эту ораву, которую вы, ваша милость, будто бы видели и с которою вы там, внизу, проводили время, забили и заморочили вам голову всей этой канителью, о которой вы уже рассказали, и всем тем, что вам осталось еще досказать». Дон Кихот яростно опровергает это предположение Санчо, но когда он под конец сообщает, что видел среди знатных сеньор Дульсинею и двух других девушек, Санчо кажется, «что он сейчас спятит или лопнет от смеха; кто-кто, а уж он-то знал истинную подоплеку мнимой заколдованности Дульсинеи, сам же он был и колдуном, и единственным свидетелем, а потому теперь у него не оставалось решительно никаких сомнений насчет того, что его господин окончательно свихнулся и лишился рассудка <…>».