Разумный инвестор - читать онлайн бесплатно полную версию книги . Страница 227

позиции на рынке на протяжении многих лет, обладают значительной

движущей силой (momentum). Даже если цена окажется чрезмерной в

соответствии с нашими количественными стандартами, движущая сила

фондового рынка способна поддерживать курс таких акций. (Конечно же, это предположение не относится к каждой индивидуальной акции в своей

категории. Например, цена акций неоспоримого лидера по критерию

гудвила — компании IBM — упала с 315 до 304 на протяжении 30 месяцев.) Трудно судить, в какой мере указанное воздействие фондового рынка

происходит под влиянием "действительных" или объективных причин и в

какой — вследствие продолжительной популярности. Вне сомнения, в этом

случае важны оба фактора. Несомненно, как долгосрочные, так и

последние воздействия фондового рынка по отношению к корпорациям-

гигантам с точки зрения репутации фирмы будут благоприятствовать

включению

этих

обыкновенных

акций

в

диверсифицированный

инвестиционный портфель. Но все же мы отдаем предпочтение

использованию других критериев выбора акций, соответствие которым

отражает

комбинацию

благоприятных

инвестиционных

факторов,

включающих и то, что стоимость активов компании составляет по меньшей

мере две трети ее рыночной стоимости.

Тесты,

основывающиеся

на

других

критериях,

в

целом

свидетельствуют о том, что доходность портфеля акций, случайно

сформированного на базе благоприятного значения отдельного фактора,

более высокая, чем доходность портфеля, случайно сформированного на

базе низкого значения данного фактора. Например, для акций с низким

значением коэффициента Р/Е падение цен оказалось меньшим, чем для

акций с большим значением коэффициента Р/Е. Аналогично убытки тех

компаний, которые выплачивают дивиденды длительный период времени,

оказались ниже, чем у компаний, которые не выплачивали дивиденды по

состоянию на конец 1968 года. Эти результаты подтверждают наши

рекомендации относительно того, что отобранные акции должны

соответствовать требованиям комбинации количественных, реально

исчисляемых критериев.

И наконец, также следует прокомментировать более низкие результаты

по акциям из наших списков по сравнению с ценовой динамикой акций, формирующих фондовый индекс Standard Poor's. При расчете последнего

используются весовые коэффициенты, зависящие от размера каждой

кампании, в то время как наши тесты основаны на использовании в

расчетах одной акции каждой компании. Конечно же, большое внимание,